RISQUES DE MARCHÉ.
LIMITES D’INVESTISSEMENT.
PERFORMANCE.
Nous sommes des spécialistes de la gestion du risque.
Nous accompagnons les sociétés de gestion et leurs équipes de Risk-Management, de contrôle interne et de direction générale pour répondre aux exigences réglementaires.
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Réglementation AMF 2014-06
Limites internes
Règles OPCVM, FIA
Règles d’investissement
Législation ESMA
UNE COUVERTURE TOTALE DES CLASSES D’ACTIFS ET DE NOMBREUX INDICATEURS POUR UNE ANALYSE DES RISQUES OPTIMALE.
Classes d’actifs
Indicateurs
Risques
Pour en savoir plus, cliquer sur la classe d’actif, l’indicateur ou le risque de votre choix
EQUITIES.
Ex-ante
Value at Risk (VaR)
Volatilité
Leviers
.
Analytique
Allocation
Contribution au risque
Contribution à la performance
Exposition, pays, devises, secteurs…
.
Post trade
Limites d’investissement
Liquidité
.
Stress-Tests
Scénarii historiques
Scénarii hypothétiques
Stress univariés
FIXED INCOME.
Ex-ante
Value at Risk (VaR)
Volatilité
Leviers
.
Analytique
Allocation
Duration
WAM / WAL
YTC
Contribution au risque
Contribution à la performance
.
Post trade
Limites d’investissement
Liquidité
.
Stress-Tests
Scénarii historiques
Scénarii hypothétiques
Stress univariés
FX.
Ex-ante
Value at Risk (VaR)
Volatilité
Leviers
.
Analytique
Allocation
Exposition aux devises
Contribution au risque
Contribution à la performance
.
Post trade
Limites d’investissement
Liquidité
.
Stress-Tests
Scénarii historiques
Scénarii hypothétiques
Stress univariés
Commodities.
Ex-ante
Value at Risk (VaR)
Volatilité
Leviers
.
Analytique
Allocation
Contribution au risque
Contribution à la performance
.
Post trade
Limites d’investissement
Liquidité
.
Stress-Tests
Scénarii historiques
Scénarii hypothétiques
Stress univariés
Futures, options …
Ex-ante
Value at Risk (VaR)
Volatilité
Leviers
.
Analytique
Allocation
Contribution au risque
Contribution à la performance
Exposition sous jacente
Greeks
.
Post trade
Limites d’investissement
Liquidité
.
Stress-Tests
Scénarii historiques
Scénarii hypothétiques
Stress univariés
OTC derivatives.
Ex-ante
Value at Risk (VaR)
Volatilité
Leviers
.
Analytique
Allocation
Contribution au risque
Contribution à la performance
Exposition sous jacente
Greeks
.
Post trade
Limites d’investissement
Liquidité
.
Stress-Tests
Scénarii historiques
Scénarii hypothétiques
Stress univariés
Funds.
Ex-ante
Value at Risk (VaR)
Volatilité
Leviers
.
Analytique
Allocation
Duration
Contribution au risque
Contribution à la performance
.
Post trade
Limites d’investissement
Liquidité
Pays de juridiction
Univers d’investissement
.
Stress-Tests
Scénarii historiques
Scénarii hypothétiques
Stress univariés
Private Equity.
Ex-ante
Risque de marché
Risque de concentration
Risque opérationnel
Risque de liquidité
Risque de contrepartie
Risque légal
Leviers
.
Analytique
Analyse de scénarii
.
Stress-Tests
Scénarii historiques
Scénarii hypothétiques
Stress univariés
iRR at Risk
.
Real Estate.
Ex-ante
Risque de marché
Risque de concentration
Risque opérationnel
Risque de liquidité
Risque de contrepartie
Risque légal
Leviers
.
Analytique
Analyse de scénarii
.
Stress-Tests
Scénarii historiques
Scénarii hypothétiques
Stress univariés
iRR at Risk
.
Ex-Ante.
| . | VaR | Volatilité | Stress Tests | Risque systématique | Leviers OPCVM | Leviers FIA | Duration | WAM | WAL | Price changes | Time to maturity | Yield to closet | Composition de la liquidité | SRRI | SRRI anticipé | Contribution à la volatilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPCVM |  |
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En développement | En développement | |
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| FIA | |
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En développement | En développement | |
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| Autres | |
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En développement | En développement | |
Ex-Post.
| . | Volatilité | Rendement en composition continue | Rendement en excès | Alpha (Jensen) | Alpha (Standard) | Bêta | Durée de recouvrement | M2 | Perte maximale | R2 | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Ratio de Traynor | Ratio d'information | Tracking Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPCVM | |
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En développement | |
En développement | |
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| FIA | |
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En développement | |
En développement | |
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| Autres | |
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En développement | |
En développement | |
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Stress Tests.
| . | Stress historiques | Stress hypothétique | Stress de facteurs | Scénarios AIFMD |
|---|---|---|---|---|
| OPCVM | |
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| FIA | |
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|
| Autres | |
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Leviers.
| . | Levier UCITS brut | Levier UCITS engagement | Levier FIA brut | Levier FIA net |
|---|---|---|---|---|
| OPCVM | |
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| FIA | |
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Analytique.
| . | Backtest VaR | Allocation par classes d'actif | Allocation par pays | Allocation par capitalisation boursière | Allocation par ratings | Allocation par régions | Allocation par secteurs | Concentration | Exposition aux devises | Contreparties | Limites d'investissement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPCVM | |
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| FIA | |
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| Autres | |
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Risque.
| . | VaR | Volatilité | Stress Tests | Leviers | Allocation | Limites d'investissement | Duration | Liquidité | Contribution au risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Income | |
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| Produits listés | |
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| Fonds | |
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| Certificats | |
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| Dérivés listés | |
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| Dérivés OTC | |
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Liquidité.
| . | Actif | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Historique de liquidité | Composition de la liquidité | Suivi des "stales prices" | Profil de liquidité | ||||
| . | Marché normal | Marché stressé | Marché normal | Marché stressé | Marché normal | Marché stressé | Marché normal | Marché stressé |
| Fixed Income | |
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| Produits listés | |
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| Fonds | |
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| Certificats | |
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| Dérivés listés | |
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| Dérivés OTC | |
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| Passif | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Historique des redemptions | Redemption moyenne | Pire redemption | Redemption stressée | |||
| Fixed Income | |
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| Produits listés | |
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|||
| Fonds | |
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| Certificats | |
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| Dérivés listés | |
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| Dérivés OTC | |
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Crédit.
| . | Suivi de la concentration | Paniers de rating |
|---|---|---|
| Fixed Income | |
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| Produits listés | |
|
| Fonds | |
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| Certificats | |
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| Dérivés listés | |
|
| Dérivés OTC | |
Contrepartie.
| . | Suivi de la concentration | Paniers de rating | Suivi des contreparties |
|---|---|---|---|
| Fixed Income | |
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| Produits listés | |
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| Fonds | |
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| Certificats | |
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| Dérivés listés | |
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| Dérivés OTC | |
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LE SUIVI DE VOS LIMITES D’INVESTISSEMENT EST PERSONNALISABLE ET HISTORISÉ.
Ratios réglementaires – Règles d’investissement – Limites internes
Export possible des données vers l’OMS/PMS.
Piste d’audit complète avec annotations.
Mutualisation des types de limites.
Bibliothèque de limites internes.
Calculs ESMA compliant.
Veille réglementaire*.
*Concerne les méthodologies de calcul et préconisations concernant les risques de marché
CALCUL DE LA CONTRIBUTION
À LA PERFORMANCE
Intégration des portefeuilles valorisés
et des opérations.
Calcul de la contribution à la
performance en « transaction based ».
GALERIE
RegionAllocation
Levier
Rating
PaysAllocation
StressTests
Duration
VaR
FX Exposure
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CALCUL DE LA CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE
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