RISQUES DE MARCHÉ.
LIMITES D’INVESTISSEMENT.
PERFORMANCE.

Nous sommes des spécialistes de la gestion du risque.
Nous accompagnons les sociétés de gestion et leurs équipes de Risk-Management, de contrôle interne et de direction générale pour répondre aux exigences réglementaires.

OPTIMISEZ VOTRE TEMPS ET RÉPONDEZ À LA RÉGLEMENTATION AVEC NOTRE SOLUTION COMPLÈTE DE RISQUES DE MARCHÉ.

Réglementation AMF 2014-06

Limites internes

Règles OPCVM, FIA

Règles d’investissement

Législation ESMA

UNE COUVERTURE TOTALE DES CLASSES D’ACTIFS ET DE NOMBREUX INDICATEURS POUR UNE ANALYSE DES RISQUES OPTIMALE.

Equities
Fixed Income
FX
Commodities
Futures
Options
Funds
Private Equity
Real Estate
Ex-ante
Ex-post
Stress Tests
Leviers
Analytique
Risque
Liquidité
Crédit
Contrepartie
FX

Classes d’actifs

Indicateurs

Risques

Pour en savoir plus, cliquer sur la classe d’actif, l’indicateur ou le risque de votre choix

EQUITIES.

Ex-ante

Value at Risk (VaR)
Volatilité
Leviers

.

Analytique

Allocation
Contribution au risque
Contribution à la performance
Exposition, pays, devises, secteurs…

.

Post trade

Limites d’investissement
Liquidité

.

Stress-Tests

Scénarii historiques
Scénarii hypothétiques
Stress univariés

FIXED INCOME.

Ex-ante

Value at Risk (VaR)
Volatilité
Leviers

.

Analytique

Allocation
Duration
WAM / WAL
YTC
Contribution au risque
Contribution à la performance

.

Post trade

Limites d’investissement
Liquidité

.

Stress-Tests

Scénarii historiques
Scénarii hypothétiques
Stress univariés

FX.

Ex-ante

Value at Risk (VaR)
Volatilité
Leviers

.

Analytique

Allocation
Exposition aux devises
Contribution au risque
Contribution à la performance

.

Post trade

Limites d’investissement
Liquidité

.

Stress-Tests

Scénarii historiques
Scénarii hypothétiques
Stress univariés

Commodities.

Ex-ante

Value at Risk (VaR)
Volatilité
Leviers

.

Analytique

Allocation
Contribution au risque
Contribution à la performance

.

Post trade

Limites d’investissement
Liquidité

.

Stress-Tests

Scénarii historiques
Scénarii hypothétiques
Stress univariés

Futures, options …

Ex-ante

Value at Risk (VaR)
Volatilité
Leviers

.

Analytique

Allocation
Contribution au risque
Contribution à la performance
Exposition sous jacente
Greeks

.

Post trade

Limites d’investissement
Liquidité

.

Stress-Tests

Scénarii historiques
Scénarii hypothétiques
Stress univariés

OTC derivatives.

Ex-ante

Value at Risk (VaR)
Volatilité
Leviers

.

Analytique

Allocation
Contribution au risque
Contribution à la performance
Exposition sous jacente
Greeks

.

Post trade

Limites d’investissement
Liquidité

.

Stress-Tests

Scénarii historiques
Scénarii hypothétiques
Stress univariés

Funds.

Ex-ante

Value at Risk (VaR)
Volatilité
Leviers

.

Analytique

Allocation
Duration
Contribution au risque
Contribution à la performance

.

Post trade

Limites d’investissement
Liquidité
Pays de juridiction
Univers d’investissement

.

Stress-Tests

Scénarii historiques
Scénarii hypothétiques
Stress univariés

Private Equity.

Ex-ante

Risque de marché
Risque de concentration
Risque opérationnel
Risque de liquidité
Risque de contrepartie
Risque légal
Leviers

.

Analytique

Analyse de scénarii

.

Stress-Tests

Scénarii historiques
Scénarii hypothétiques
Stress univariés
iRR at Risk

.

Real Estate.

Ex-ante

Risque de marché
Risque de concentration
Risque opérationnel
Risque de liquidité
Risque de contrepartie
Risque légal
Leviers

.

Analytique

Analyse de scénarii

.

Stress-Tests

Scénarii historiques
Scénarii hypothétiques
Stress univariés
iRR at Risk

.

Ex-Ante.

. VaR Volatilité Stress Tests Risque systématique Leviers OPCVM Leviers FIA Duration WAM WAL Price changes Time to maturity Yield to closet Composition de la liquidité SRRI SRRI anticipé Contribution à la volatilité
OPCVM Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui En développement En développement Oui
FIA Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui En développement En développement Oui
Autres Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui En développement En développement Oui

Ex-Post.

Oui_Popup.png
. Volatilité Rendement en composition continue Rendement en excès Alpha (Jensen) Alpha (Standard) Bêta Durée de recouvrement M2 Perte maximale R2 Ratio de Sharpe Ratio de Sortino Ratio de Traynor Ratio d'information Tracking Error
OPCVM Oui Oui Oui Oui Oui Oui En développement Oui En développement Oui Oui Oui Oui Oui Oui
FIA Oui Oui Oui Oui Oui Oui En développement Oui En développement Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Autres Oui Oui Oui Oui Oui Oui En développement Oui En développement Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Stress Tests.

. Stress historiques Stress hypothétique Stress de facteurs Scénarios AIFMD
OPCVM Oui Oui Oui Oui
FIA Oui Oui Oui Oui
Autres Oui Oui Oui Oui

Leviers.

. Levier UCITS brut Levier UCITS engagement Levier FIA brut Levier FIA net
OPCVM Oui Oui
FIA Oui Oui

Analytique.

. Backtest VaR Allocation par classes d'actif Allocation par pays Allocation par capitalisation boursière Allocation par ratings Allocation par régions Allocation par secteurs Concentration Exposition aux devises Contreparties Limites d'investissement
OPCVM Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
FIA Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Autres Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Risque.

. VaR Volatilité Stress Tests Leviers Allocation Limites d'investissement Duration Liquidité Contribution au risque
Fixed Income Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Produits listés Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Fonds Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Certificats Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Dérivés listés Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Dérivés OTC Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Liquidité.

. Actif
. Historique de liquidité Composition de la liquidité Suivi des "stales prices" Profil de liquidité
. Marché normal Marché stressé Marché normal Marché stressé Marché normal Marché stressé Marché normal Marché stressé
Fixed Income Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Produits listés Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Fonds Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Certificats Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Dérivés listés Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Dérivés OTC Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Passif
. Historique des redemptions Redemption moyenne Pire redemption Redemption stressée
Fixed Income Oui Oui Oui Oui
Produits listés Oui Oui Oui Oui
Fonds Oui Oui Oui Oui
Certificats Oui Oui Oui Oui
Dérivés listés Oui Oui Oui Oui
Dérivés OTC Oui Oui Oui Oui

Crédit.

. Suivi de la concentration Paniers de rating
Fixed Income Oui Oui
Produits listés Oui
Fonds Oui
Certificats Oui
Dérivés listés Oui
Dérivés OTC Oui

Contrepartie.

. Suivi de la concentration Paniers de rating Suivi des contreparties
Fixed Income Oui Oui Oui
Produits listés Oui
Fonds Oui
Certificats Oui
Dérivés listés Oui
Dérivés OTC Oui Oui

Solution entièrement digitale et totalement sécurisée (BCP DRP).

Interface modulable.

Complétude de la piste d’audit.

Equipe de Risk-manager à votre service.

Outil d’analyse forensique des portefeuilles

LE SUIVI DE VOS LIMITES D’INVESTISSEMENT EST PERSONNALISABLE ET HISTORISÉ.

Ratios réglementairesRègles d’investissementLimites internes

Export possible des données vers l’OMS/PMS.

Piste d’audit complète avec annotations.

Mutualisation des types de limites.

Bibliothèque de limites internes.

Calculs ESMA compliant.

Veille réglementaire*.

*Concerne les méthodologies de calcul et préconisations concernant les risques de marché

CALCUL DE LA CONTRIBUTION
À LA PERFORMANCE

Intégration des portefeuilles valorisés
et des opérations.

Calcul de la contribution à la
performance en « transaction based ».

GALERIE

LE SUIVI DE VOS LIMITES D’INVESTISSEMENT EST PERSONNALISABLE ET HISTORISÉ.

Ratios réglementairesRègles d’investissementLimites internes

Export possible des données vers l’OMS/PMS.

Piste d’audit complète avec annotations.

Mutualisation des types de limites.

Bibliothèque de limites internes.

Calculs ESMA compliant.

Veille réglementaire.

CALCUL DE LA CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE

Intégration des portefeuilles valorisés et des opérations.

Calcul de la contribution à la performance en « transaction based ».

Rsquare, l’alliance de deux sociétés complémentaires

Rsquare est une société française alliant les expertises de BeeAM & Arkus dans le cadre d’une joint venture.
Fortes de leurs expériences respectives, BeeAM et Arkus mettent à votre service leur savoir-faire
et expertise pour vous accompagner au quotidien et répondre aux exigences réglementaires.

Équipes basées au Luxembourg et à Paris.

300 portefeuilles sous surveillance quotidienne.

50 milliards EUR d’actifs sous surveillance.

15 ans d’expérience risque.

Modèle de risque certifié

En réponse aux standards ESMA 10-788.

NOS CLIENTS

CONTACTEZ NOUS

Vous souhaitez plus d’informations ou obtenir une version de démo ?
Nos équipes sont à votre disposition.

09 72 55 31 45

Envoyez-nous un message

Vous souhaitez être appelé ?

Rsquare
7 rue Roy
75 008 Paris
09 72 55 31 45
info@rsquare.fr

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M